Подсистема «Ценные бумаги» предназначена для учёта всех видов ценных бумаг в кредитных организациях, как на организованном рынке ценных бумаг, так и на внебиржевом рынке.

Реализованы также операции с ценными бумагами на международном внебиржевом рынке, в том числе, работа с еврооблигациями и формирование
сообщений SWIFT по ценным бумагам.

В подсистеме объединены функционалы бэк-офиса, депозитарного и бухгалтерского учетов. Это позволяет сократить трудозатраты и обеспечить учет во всех необходимых разрезах, даже, если всем спектром операций по ценным бумагам занимается всего 1-2 человека в банке.
Реализована работа как с ценными бумагами в собственности банка, так и с ценными бумагами клиентов.

При работе на биржевом рынке ключевым преимуществом решения является автоматическое формирование сделок при приеме с биржи и, соответственно, отражение их в депозитарном учете. Функциональные возможности подсистемы позволяют учитывать основные виды ценных бумаг, обращающихся на фондовом рынке, в том числе, акции, облигации (ГКО, ОФЗ, еврооблигации), векселя и т.д.

В основу решения положен принцип учёта ценных бумаг, изложенный Центральным Банком РФ в Инструкции № 44 и в «Правилах ведения бухгалтерского учёта» (Положение №385-П).

Рис.1. Пример ценной бумаги

 

 

• Ведение договоров на брокерское и депозитарное обслуживание поручений клиента по договорам.

• Ведение различного вида сделок: сделки куплипродажи (см. рис. 42), сделки прямого биржевого и внебиржевого РЕПО, сделки прямого РЕПО с корзиной ценных бумаг, сделки обратного внебиржевого РЕПО.

• Автоматическая загрузка и обработка сделок.

• Автоматическая загрузка котировок по итогам торгов на различных торговых площадках.

• Ввод и исполнение срочных сделок с автоматическим расчетом курсовой разницы

• Массовое исполнение сделок за день.

• Возможность исполнения сделок в любой день (режим Т+).

• Возможность отсрочки платежа по наличным и срочным собственным внебиржевым сделкам, в случае неисполнения обязательств контрагентом в оговоренный срок.

• Формирование/обработка сообщений по сделкам в формате «S.W.I.F.T.»: MT 518, МТ 54х, МТ 592, MT 599 и др.

• Ведение депозитарного учета в соответствии с требованиями ЦБ РФ, ФСФР, ПАРТАД, в том числе:

 

- учет данных о депонентах и уполномоченных лицах, ведение справочников финансовых инструментов;
- ведение депозитарных договоров с клиентами, расчет и взимание комиссий;
- формирование различных документов о состоянии счетов депо.

• Бухгалтерский учет ценных бумаг, в том числе:

 

- расчеты с торговой системой, включая возможность автоматической генерации проводок на основании загруженных с биржи сделок по  разделу «А» в
соответствии с Положением № 385-П. При этом автоматически открываются необходимые счета;
- переоценка ценных бумаг;
- расчёт финансовых результатов сделки (в соответствии с Положением 385-П).

• Расчёт комиссий банка и сторонних контрагентов (любые варианты начисления комиссий), формирование платежных документов.

• Ведение реестра покупок/продаж.

• Расчет финансового результата.

• Налоговый учет операций на рынке ценных бумаг.

• Автоматизация работы с облигациями: расчет накопленного купонного дохода, погашение облигаций по стоимости номинала, погашение купонов по облигациям. Автоматическое формирование необходимых документов.

• Выгрузка данных для формирования сводной отчетности (118 форм, 135 форма и т.д.).

• Формирование отчетности:

 

- оперативной;
- для ЦБ РФ по 44 инструкции;
- регистров внутреннего учета для ФСФР;
- клиентской отчетности;
- отчетности по состоянию счетов депо;
- 711 формы.